ความลึกของตลาด (DOM) – ภาพรวม ตัวอย่าง และปัจจัย

ความลึกของตลาดคืออะไร?

ความลึกของตลาด (DOM) คือการวัดจำนวนคำสั่งซื้อและขายสำหรับหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มีราคาต่างกัน DOM สามารถแสดงเป็นตารางหรือกราฟที่แสดงราคาของคำสั่งซื้อและขาย ตลอดจนจำนวนคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในแต่ละราคา

ความลึกของตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าเพราะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงจะมี DOM ลึก หมายความว่ามีคำสั่งซื้อและขายจำนวนมากในราคาที่ต่างกัน ทำให้ง่ายต่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหาผู้ซื้อหรือผู้ขาย หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำจะมี DOM ที่ตื้น หมายความว่ามีคำสั่งซื้อหรือขายเพียงไม่กี่รายการที่มีราคาต่างกัน ซึ่งจะทำให้ยากต่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย

คำนิยาม: ความลึกของตลาดถูกกำหนดให้เป็นหน้าต่างที่แสดงกิจกรรมแบบเรียลไทม์ในสกุลเงินหรือตลาดความปลอดภัยที่ระดับราคาต่างกัน หน้าต่างนี้ยังแสดงจำนวนสัญญาหรือหุ้นที่สามารถซื้อหรือขายได้ในแต่ละระดับราคา

เป้าหมายของความลึกของตลาดคือการให้ผู้ค้าทราบถึงสภาพคล่องในตลาดและความยากลำบากที่พวกเขาอาจเผชิญเมื่อพยายามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตลาดที่มีความลึกของตลาดที่ตื้นอาจมีเพียงไม่กี่สัญญาหรือหุ้นที่พร้อมสำหรับการซื้อหรือขายในแต่ละระดับราคา ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์ดำเนินการตามคำสั่งได้ยาก

ตลาดที่มีความลึกของตลาดจะมีสัญญาหรือหุ้นจำนวนมากที่สามารถซื้อหรือขายได้ในแต่ละระดับราคา ทำให้ผู้ค้าดำเนินการตามคำสั่งได้ง่ายขึ้น ความลึกของตลาดบางครั้งเรียกว่าความลึกของตลาดหรือคำสั่งซื้อ

ทำไมความลึกของตลาดจึงสำคัญ?

ความลึกของตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากช่วยให้ทราบถึงสภาพคล่องในตลาด ตลาดสภาพคล่องเป็นตลาดที่มีคำสั่งซื้อและขายจำนวนมากในราคาที่แตกต่างกัน ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการซื้อขาย

ในตลาดที่ตื้น อาจมีสัญญาหรือหุ้นเพียงไม่กี่สัญญาสำหรับการซื้อหรือขายในแต่ละระดับราคา ทำให้ยากต่อการค้นหาผู้ซื้อหรือผู้ขายและดำเนินการซื้อขาย

ความลึกของตลาดยังสามารถให้ผู้ค้าทราบถึงทิศทางที่ตลาดกำลังเคลื่อนที่ หากตื้นก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกำลังจะเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ความลึกของตลาดทำงานอย่างไร

ราคาปัจจุบันคือราคาล่าสุดที่มีการซื้อขายหุ้น ข้อมูลเชิงลึกของตลาดแสดงจำนวนหุ้นที่เสนอราคาและถามในราคาที่แตกต่างกัน ราคาตลาดคือราคาที่หุ้นซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน

ตลาดหุ้นคือชุดของคำสั่งซื้อและขายทั้งหมดสำหรับหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง คำสั่งจำกัดคือคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นในราคาใดราคาหนึ่ง ราคาหุ้นคือราคาหุ้นหนึ่งหุ้น ราคาเสนอซื้อเป็นราคาสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมตลาดยินดีจ่ายสำหรับหุ้น

ราคาเสนอขายคือราคาต่ำสุดที่ผู้เข้าร่วมตลาดต้องการขายหุ้นให้ ผู้เข้าร่วมตลาดคือผู้ที่ซื้อและขายหุ้น ราคาของสินทรัพย์คือราคาของสินทรัพย์อ้างอิง (หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ) ไพรเวทอิควิตี้เป็นทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ

การทำงานในเชิงลึกของตลาดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้ค้าส่งคำสั่งซื้อในตลาดเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาหนึ่ง
2. คำสั่งเหล่านี้ถูกวางไว้กับโบรกเกอร์ ซึ่งจะจับคู่คำสั่งซึ่งกันและกันเพื่อสร้างการซื้อขาย
3. ความลึกของตลาดคือหน้าต่างที่แสดงคำสั่งซื้อและขายทั้งหมดที่วางไว้ในตลาด ตลอดจนราคาและจำนวนสัญญาหรือหุ้นที่มีให้ซื้อหรือขายในแต่ละระดับราคา
4. ความลึกของตลาดสามารถแสดงเป็นตารางหรือกราฟ โดยแสดงราคาบนแกน x และจำนวนสัญญาหรือหุ้นที่มีให้ซื้อหรือขายในแต่ละราคาที่แสดงบนแกน y
5. ความลึกของตลาดยังสามารถแสดงเป็นฮิสโตแกรมด้วยราคาที่แสดงบนแกน x และจำนวนสัญญาหรือหุ้นที่มีให้ซื้อหรือขายในแต่ละราคาที่แสดงโดยแถบ
6. ความลึกของตลาดได้รับการอัปเดตในแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้ค้าสามารถดูคำสั่งซื้อและขายล่าสุดเมื่อวาง

DOM หมายถึงอะไรสำหรับนักลงทุนรายย่อย

ความลึกของตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนรายย่อยควรทราบ เนื่องจากสามารถให้แนวคิดเกี่ยวกับสภาพคล่องในตลาดและความยากลำบากที่พวกเขาอาจเผชิญเมื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนต้องการซื้อหุ้นของบริษัท XYZ อันดับแรก พวกเขาจะตรวจสอบความลึกของตลาดเพื่อดูราคาที่หุ้นของบริษัท XYZ พร้อมให้ซื้อและจำนวนหุ้นที่มีในแต่ละราคา

หากความลึกของตลาดตื้น อาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนที่จะหาคนที่เต็มใจขายหุ้นของตนในราคาที่ยินดีจ่าย ในกรณีนี้ผู้ลงทุนอาจต้องจ่ายราคาหุ้นที่สูงขึ้นหรืออาจไม่สามารถซื้อหุ้นได้เลย

ในทางกลับกัน หากความลึกของตลาดลึก นักลงทุนจะหาคนที่เต็มใจขายหุ้นในราคาที่ยินดีจ่ายได้ง่ายขึ้น ในกรณีนี้ผู้ลงทุนมักจะได้หุ้นในราคาที่ต้องการ

วิธีใช้ DOM Data

ข้อมูล DOM สามารถใช้ได้หลายวิธี รวมถึงวิธีต่อไปนี้

1. การระบุสภาพคล่อง

สามารถใช้ความลึกของตลาดเพื่อระบุสภาพคล่องในตลาดได้ หากความลึกของตลาดตื้น อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดมีสภาพคล่องไม่มาก

2. การระบุราคา

ความลึกของตลาดยังสามารถใช้เพื่อระบุราคาของหลักทรัพย์ได้อีกด้วย หากความลึกของตลาดตื้น อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์มีราคาสูงเกินไป

3. การระบุทิศทาง

ความลึกของตลาดยังสามารถใช้เพื่อระบุทิศทางที่ตลาดกำลังเคลื่อนที่ หากตื้นก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกำลังจะเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

4. การระบุโอกาส

ความลึกของตลาดยังสามารถใช้เพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หากความลึกของตลาดตื้น อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีโอกาสไม่มากในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

5. การระบุแนวโน้ม

ความลึกของตลาดยังสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มในตลาดได้อีกด้วย หากความลึกของตลาดตื้น อาจบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มลดลง ในทางกลับกัน หากความลึกของตลาดอยู่ลึก อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น

6. การระบุแนวรับและแนวต้าน

ความลึกของตลาดยังสามารถใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านในตลาดได้อีกด้วย หากความลึกของตลาดตื้น อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยกำลังเผชิญกับแนวต้านที่ระดับราคาหนึ่ง ในทางกลับกัน หากความลึกของตลาดอยู่ลึก อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยมีแนวรับที่ระดับราคาหนึ่ง

ตัวอย่างของ DOM

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของความลึกของตลาด:

1. สำหรับหุ้นที่ซื้อขายที่ $100 ต่อหุ้น ความลึกของตลาดอาจเป็นดังนี้:

$99.50 – มี 10,000 หุ้น

$99.75 – 5,000 หุ้นพร้อมใช้

$100.00 – 2,000 หุ้นพร้อมใช้

$100.25 – 1,000 หุ้นพร้อมใช้

$100.50 – มีหุ้น 500 หุ้น

2. สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายที่ $1,000 ต่อสัญญา ความลึกของตลาดอาจเป็นดังนี้:

$999.75 – มีสัญญา 10 สัญญา

$999.50 – มีสัญญา 5 สัญญา

$999.25 – มีสัญญา 2 สัญญา

$999.00 – มีสัญญา 1 สัญญา

3. สำหรับคู่สกุลเงินที่ซื้อขายที่ 1.0000 ความลึกของตลาดอาจเป็นดังนี้:

0.9999 – 10,000 หน่วย พร้อมใช้

0.9998 – 5,000 ยูนิต พร้อมอยู่

0.9997 – 2,000 หน่วย พร้อมใช้

0.9996 – 1,000 หน่วย พร้อมใช้

0.9995 – 500 หน่วย พร้อมใช้

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความลึกของตลาด

1. ขีดขนาด

ขนาดขีดคือการเพิ่มราคาขั้นต่ำที่หลักทรัพย์สามารถเคลื่อนย้ายได้ ขนาดขีดสำหรับหลักทรัพย์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ขนาดขีดสำหรับหุ้นอาจแตกต่างจากขนาดขีดสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. ข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำ

ข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำคือจำนวนเงินที่ต้องฝากเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำสำหรับหลักทรัพย์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำสำหรับหุ้นอาจแตกต่างจากข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. ข้อจำกัดการเคลื่อนไหวของราคา

ข้อจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาเป็นกฎที่จำกัดจำนวนเงินที่หลักทรัพย์สามารถเคลื่อนไหวได้ในราคา อาจมีการกำหนดข้อจำกัดเหล่านี้เพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเทหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน ข้อจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับหลักทรัพย์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ข้อจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับหุ้นอาจแตกต่างจากข้อจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4. ข้อจำกัดในการซื้อขาย

ข้อจำกัดในการซื้อขายคือกฎที่จำกัดเวลาหรือวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ อาจมีการกำหนดข้อจำกัดเหล่านี้เพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเทหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน ข้อจำกัดในการซื้อขายหลักทรัพย์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ข้อจำกัดการซื้อขายหุ้นอาจแตกต่างจากข้อจำกัดการซื้อขายสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5. ความโปร่งใสของตลาด

ความโปร่งใสของตลาดคือระดับที่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ ตลาดอาจโปร่งใสหากข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเปิดเผยต่อสาธารณะ อีกทางหนึ่ง ตลาดอาจไม่ชัดเจนหากข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ความโปร่งใสของตลาดอาจส่งผลกระทบต่อความลึกของตลาดเพื่อความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น หากตลาดโปร่งใส ความลึกของตลาดอาจอยู่ลึกเพราะข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความปลอดภัยมีให้สำหรับผู้ค้า อีกทางเลือกหนึ่ง หากตลาดมีความทึบ ความลึกของตลาดอาจตื้นเพราะข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่มีให้เทรดเดอร์

บทสรุป!

ในท้ายที่สุด Depth of the Market เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ใดๆ เพื่อให้ได้แนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะตลาดและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบสภาพคล่องของสินทรัพย์บางประเภท ด้วยการทำความเข้าใจความลึกของตลาด ผู้ค้าสามารถประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายได้ดีขึ้น

คุณคิดอย่างไรกับความลึกของตลาด แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่าง!