عمق السوق (DOM) - نظرة عامة وأمثلة وعوامل

ما هو عمق السوق؟

عمق السوق (DOM) هو مقياس لعدد أوامر البيع والشراء للأوراق المالية أو الأصول المتوفرة بأسعار مختلفة. يمكن تمثيل DOM كجدول أو رسم بياني يوضح أسعار أوامر البيع والشراء ، بالإضافة إلى عدد الطلبات المتاحة عند كل سعر.

يعد عمق السوق مهمًا للمتداولين لأنه يوفر معلومات حول سيولة الأوراق المالية أو الأصول. سيكون للأوراق المالية ذات السيولة العالية DOM عميق ، مما يعني أن هناك الكثير من أوامر البيع والشراء المتاحة بأسعار مختلفة. هذا يجعل من السهل شراء أو بيع الورقة المالية دون الحاجة إلى القلق بشأن العثور على مشترٍ أو بائع. سيكون للأوراق المالية ذات السيولة المنخفضة نطاق DOM ضحل ، مما يعني أن هناك عددًا قليلاً من أوامر الشراء أو البيع المتاحة بأسعار مختلفة. هذا يمكن أن يجعل من الصعب شراء أو بيع الورقة المالية دون الحاجة إلى دفع سعر أعلى.

التعريف: يتم تعريف عمق السوق على أنه نافذة تعرض النشاط في الوقت الفعلي في سوق العملات أو الأوراق المالية بمستويات أسعار مختلفة. تعرض النافذة أيضًا عدد العقود أو الأسهم المتاحة للشراء أو البيع عند كل مستوى سعر.

الهدف من عمق السوق هو إعطاء المتداولين فكرة عن السيولة في السوق والصعوبة التي قد يواجهونها عند محاولة شراء أو بيع ورقة مالية. قد يكون للسوق ذات العمق الضحل للسوق عدد قليل فقط من العقود أو الأسهم المتاحة للشراء أو البيع عند كل مستوى سعر ، مما قد يجعل من الصعب على المتداولين تنفيذ أوامرهم.

سيكون للسوق ذي العمق العميق للسوق عدد كبير من العقود أو الأسهم المتاحة للشراء أو البيع عند كل مستوى سعر ، مما يسهل على المتداولين تنفيذ أوامرهم. يُشار أحيانًا إلى عمق السوق أيضًا باسم عمق السوق أو دفتر الطلبات.

ما أهمية عمق السوق؟

يعد عمق السوق مهمًا للمتداولين لأنه يوفر لهم فكرة عن السيولة في السوق. السوق السائل هو السوق الذي يوجد فيه عدد كبير من أوامر البيع والشراء بأسعار مختلفة ، مما يجعل من السهل تنفيذ الصفقات.

في السوق الضحلة ، قد يكون هناك عدد قليل فقط من العقود أو الأسهم المتاحة للشراء أو البيع عند كل مستوى سعر ، مما يزيد من صعوبة العثور على مشتري أو بائع وتنفيذ صفقة.

يمكن أن يعطي عمق السوق أيضًا للمتداولين فكرة عن الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق. إذا كان سطحيًا ، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن السوق على وشك التحرك في اتجاه معين.

كيف يعمل عمق السوق

السعر الحالي هو أحدث سعر تم تداول السهم به. توضح بيانات عمق السوق عدد الأسهم التي يتم طرحها وطرحها بأسعار مختلفة. سعر السوق هو السعر الذي يتم تداول السهم به حاليًا.

سوق الأسهم عبارة عن مجموعة من أوامر البيع والشراء لسهم معين. أمر الحد هو أمر شراء أو بيع سهم بسعر معين. سعر السهم هو سعر سهم واحد من السهم. سعر العرض هو أعلى سعر يرغب مشارك في السوق في دفعه مقابل السهم.

سعر الطلب هو أقل سعر يرغب المشارك في السوق في بيع الأسهم به. المشاركون في السوق هم الأشخاص الذين يشترون ويبيعون الأسهم. سعر الأصل هو سعر الأصل الأساسي (الأسهم ، السندات ، السلع ، إلخ). الملكية الخاصة هي رأس مال غير مدرج في بورصة عامة.

يدور العمل على عمق السوق حول الخطوات التالية-

1. يضع المتداولون أوامر في السوق لشراء أو بيع ورقة مالية بسعر معين.
2. يتم وضع هذه الأوامر مع شركات السمسرة ، والتي تقوم بعد ذلك بمطابقة الطلبات مع بعضها البعض لإنشاء صفقات.
3. عمق السوق عبارة عن نافذة تعرض جميع أوامر الشراء والبيع التي تم وضعها في السوق ، بالإضافة إلى الأسعار وعدد العقود أو الأسهم المتاحة للشراء أو البيع عند كل مستوى سعر.
4. يمكن تمثيل عمق السوق كجدول أو رسم بياني ، مع الأسعار المدرجة على المحور السيني وعدد العقود أو الأسهم المتاحة للشراء أو البيع لكل سعر مدرج على المحور ص.
5. يمكن أيضًا تمثيل عمق السوق كرسم بياني ، مع الأسعار المدرجة على المحور السيني وعدد العقود أو الأسهم المتاحة للشراء أو البيع لكل سعر يمثله شريط.
6. يتم تحديث عمق السوق في الوقت الفعلي بحيث يمكن للمتداولين رؤية أحدث أوامر البيع والشراء عند وضعها.

ماذا يعني DOM للمستثمرين الأفراد

يعد عمق السوق أمرًا مهمًا للمستثمرين الأفراد ليكونوا على دراية به ، حيث يمكن أن يمنحهم فكرة عن السيولة في السوق والصعوبة التي قد يواجهونها عند شراء أو بيع ورقة مالية.

على سبيل المثال ، إذا أراد المستثمر شراء أسهم شركة XYZ ، فسيقوم أولاً بالتحقق من عمق السوق لمعرفة الأسعار التي تتوفر بها أسهم شركة XYZ للشراء وعدد الأسهم المتاحة لكل سعر.

إذا كان عمق السوق ضحلاً ، فقد يكون من الصعب على المستثمر العثور على شخص يرغب في بيع أسهمه بالسعر الذي يرغب في دفعه. في هذه الحالة ، قد يضطر المستثمر إلى دفع سعر أعلى للأسهم ، أو قد لا يتمكن من شراء الأسهم على الإطلاق.

من ناحية أخرى ، إذا كان عمق السوق عميقًا ، فسيكون من الأسهل على المستثمر أن يجد شخصًا على استعداد لبيع أسهمه بالسعر الذي يرغب في دفعه. في هذه الحالة ، من المرجح أن يحصل المستثمر على الأسهم بالسعر الذي يريده.

كيفية استخدام بيانات DOM

يمكن استخدام بيانات DOM بعدة طرق ، بما في ذلك ما يلي

1. تحديد السيولة

يمكن استخدام عمق السوق لتحديد السيولة في السوق. إذا كان عمق السوق ضحلًا ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن السوق ليس شديد السيولة.

2. تحديد السعر

يمكن أيضًا استخدام عمق السوق لتحديد سعر الورقة المالية. إذا كان عمق السوق ضحلاً ، فقد يكون ذلك مؤشراً على أن الورقة المالية مبالغ فيها.

3. تحديد الاتجاه

يمكن أيضًا استخدام عمق السوق لتحديد الاتجاه الذي يتحرك فيه السوق. إذا كان سطحيًا ، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن السوق على وشك التحرك في اتجاه معين.

4. تحديد الفرص

يمكن أيضًا استخدام عمق السوق لتحديد فرص شراء أو بيع ورقة مالية. إذا كان عمق السوق ضحلًا ، فقد يكون هذا مؤشرًا على عدم وجود العديد من الفرص لشراء أو بيع الورقة المالية.

5. تحديد الاتجاهات

يمكن أيضًا استخدام عمق السوق لتحديد الاتجاهات في السوق. إذا كان عمق السوق ضحلًا ، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن السوق يتجه نحو الأسفل. من ناحية أخرى ، إذا كان عمق السوق عميقًا ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن السوق يتجه صعوديًا.

6. تحديد الدعم والمقاومة

يمكن أيضًا استخدام عمق السوق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة في السوق. إذا كان عمق السوق ضحلًا ، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن الورقة المالية تواجه مقاومة عند مستوى سعر معين. من ناحية أخرى ، إذا كان عمق السوق عميقًا ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن الأمان لديه دعم عند مستوى سعر معين.

أمثلة على DOM

فيما يلي أمثلة على عمق السوق:

1. بالنسبة للسهم الذي يتم تداوله بسعر 100 دولار أمريكي للسهم الواحد ، قد يكون عمق السوق على النحو التالي:

99.50 دولار - 10000 سهم متاح

99.75 دولار - 5000 سهم متاح

100.00 دولار - 2000 سهم متاح

100.25 دولار - 1،000 سهم متاحة

100.50 دولار - 500 سهم متاحة

2. بالنسبة للعقود الآجلة التي يتم تداولها بمبلغ 1000 دولار لكل عقد ، قد يكون عمق السوق على النحو التالي:

999.75 دولار - 10 عقود متاحة

999.50 دولار - 5 عقود متاحة

999.25 دولار - يتوفر عقدان

999.00 دولار - 1 عقد متاح

3. بالنسبة لزوج العملات الذي يتم تداوله عند 1.0000 ، قد يكون عمق السوق كما يلي:

0.9999 - 10000 وحدة متوفرة

0.9998 - 5000 وحدة متوفرة

0.9997 - 2000 وحدة متوفرة

0.9996 - 1،000 وحدة متوفرة

0.9995 - 500 وحدة متوفرة

العوامل التي تؤثر على عمق السوق

1. حجم التجزئة

حجم التجزئة هو أقل زيادة في السعر يمكن للأمن تحريكها. قد يختلف حجم العلامة للأوراق المالية اعتمادًا على مكان تداولها. على سبيل المثال ، قد يختلف حجم التجزئة للسهم عن حجم العلامة للعقد الآجل.

2. متطلبات الحد الأدنى للهامش

متطلبات الحد الأدنى للهامش هي مبلغ المال الذي يجب إيداعه من أجل تداول ورقة مالية. قد يختلف الحد الأدنى لمتطلبات الهامش للأوراق المالية اعتمادًا على المكان الذي يتم تداوله فيه. على سبيل المثال ، قد يختلف الحد الأدنى لمتطلبات الهامش للسهم عن متطلبات الحد الأدنى للهامش لعقد آجل.

3. قيود حركة الأسعار

قيود حركة السعر هي القواعد التي تحد من المبلغ الذي يمكن أن يتحرك فيه الأمن في السعر. يمكن وضع هذه القيود لمنع التلاعب أو لحماية مصالح المستثمرين. قد تختلف قيود حركة السعر للأوراق المالية اعتمادًا على مكان تداولها. على سبيل المثال ، قد تكون قيود حركة السعر للسهم مختلفة عن قيود حركة السعر لعقد آجل.

4. قيود التداول

قيود التداول هي قواعد تحدد متى وكيف يمكن تداول الأوراق المالية. يمكن وضع هذه القيود لمنع التلاعب أو لحماية مصالح المستثمرين. قد تختلف قيود التداول للأوراق المالية اعتمادًا على مكان تداولها. على سبيل المثال ، قد تختلف قيود التداول الخاصة بسهم ما عن قيود التداول الخاصة بالعقود الآجلة.

5. شفافية السوق

شفافية السوق هي الدرجة التي تكون بها المعلومات المتعلقة بالأمن متاحة للجمهور. قد يكون السوق شفافًا إذا كانت جميع المعلومات المتعلقة بالأمن متاحة للجمهور. بدلاً من ذلك ، قد يكون السوق مبهمًا إذا كانت بعض المعلومات حول الأمان غير متاحة للجمهور. قد تؤثر شفافية السوق على عمق السوق للأمن. على سبيل المثال ، إذا كان السوق شفافًا ، فقد يكون عمق السوق عميقًا لأن جميع المعلومات حول الأمان متاحة للمتداولين. بدلاً من ذلك ، إذا كان السوق معتمًا ، فقد يكون عمق السوق ضحلًا لأن بعض المعلومات حول الأمان غير متاحة للمتداولين.

استنتاج!

في النهاية ، يعد Depth of the Market أداة مهمة لأي متداول من أجل الحصول على فكرة واضحة عن ظروف السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.

إنها أيضًا طريقة جيدة لمراقبة سيولة أصل معين. من خلال فهم عمق السوق ، يمكن للمتداولين تقييم المخاطر والمكافآت المحتملة التي تنطوي عليها التجارة بشكل أفضل.

ما هي أفكارك حول عمق السوق؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه!