시장 깊이(DOM) – 개요, 예 및 요인

뎁스 오브 마켓이란?

시장 심도(DOM)는 다양한 가격으로 사용할 수 있는 증권 또는 자산에 대한 매수 및 매도 주문의 수를 측정한 것입니다. DOM은 구매 및 판매 주문 가격과 각 가격에서 사용 가능한 주문 수를 보여주는 테이블이나 그래프로 나타낼 수 있습니다.

시장의 깊이는 증권이나 자산의 유동성에 대한 정보를 제공하기 때문에 거래자에게 중요합니다. 유동성이 높은 증권은 DOM이 깊습니다. 즉, 다양한 가격으로 많은 매수 및 매도 주문이 가능합니다. 이를 통해 구매자나 판매자를 찾는 것에 대해 걱정할 필요 없이 유가 증권을 쉽게 매매할 수 있습니다. 유동성이 낮은 증권은 DOM이 얕아 다양한 가격으로 구매할 수 있는 매수 또는 매도 주문이 거의 없습니다. 이것은 프리미엄 가격을 지불하지 않고 유가 증권을 사고 팔기 어렵게 만들 수 있습니다.

정의: 시장 심도는 다양한 가격 수준에서 통화 또는 증권 시장의 실시간 활동을 보여주는 창으로 정의됩니다. 창은 또한 각 가격 수준에서 구매 또는 판매할 수 있는 계약 또는 주식의 수를 표시합니다.

Depth of Market의 목표는 거래자에게 시장의 유동성과 유가 증권을 매매할 때 직면할 수 있는 어려움에 대한 아이디어를 제공하는 것입니다. 시장 심도가 얕은 시장은 각 가격 수준에서 매수 또는 매도할 수 있는 계약이나 주식이 거의 없을 수 있으므로 거래자가 주문을 실행하기 어려울 수 있습니다.

시장 깊이가 깊은 시장에는 각 가격 수준에서 구매 또는 판매할 수 있는 많은 계약 또는 주식이 있어 거래자가 주문을 더 쉽게 실행할 수 있습니다. 시장 깊이는 시장 깊이 또는 주문장이라고도 합니다.

왜 시장의 깊이가 중요한가?

시장의 깊이는 시장의 유동성에 대한 아이디어를 제공하므로 거래자에게 중요합니다. 유동적인 시장은 다양한 가격으로 제공되는 대량의 매수 및 매도 주문이 있어 거래를 쉽게 실행할 수 있는 시장입니다.

얕은 시장에서는 각 가격 수준에서 매수 또는 매도할 수 있는 계약 또는 주식이 거의 없을 수 있으므로 매수자 또는 매도자를 찾고 거래를 실행하기가 더 어렵습니다.

시장의 깊이는 또한 거래자에게 시장이 움직이는 방향에 대한 아이디어를 제공할 수 있습니다. 얕으면 시장이 특정 방향으로 움직이려는 신호일 수 있습니다.

시장 깊이의 작동 원리

현재 가격은 해당 주식이 거래된 가장 최근 가격입니다. 시장 심도 데이터는 다양한 가격으로 입찰 및 요청되는 주식의 수를 보여줍니다. 시장 가격은 해당 주식이 현재 거래되고 있는 가격입니다.

주식 시장은 특정 주식에 대한 모든 매수 및 매도 주문의 모음입니다. 지정가 주문은 특정 가격으로 주식을 사거나 파는 주문입니다. 주식의 가격은 해당 주식의 1주 가격입니다. 입찰 가격은 시장 참가자가 주식에 대해 지불할 의사가 있는 최고 가격입니다.

매도호가는 시장 참가자가 주식을 팔고자 하는 가장 낮은 가격입니다. 시장 참여자는 주식을 사고 파는 사람들입니다. 자산 가격은 기초 자산(주식, 채권, 상품 등)의 가격입니다. 사모펀드는 공개 거래소에 상장되지 않은 자본입니다.

시장 깊이에 대한 작업은 다음 단계를 중심으로 이루어집니다.

1. 거래자는 시장에서 특정 가격에 유가 증권을 사거나 팔도록 주문합니다.
2. 이러한 주문은 중개업체를 통해 이루어진 다음 주문을 서로 일치시켜 거래를 생성합니다.
3. 시장의 깊이는 시장에서 이루어진 모든 매수 및 매도 주문과 각 가격 수준에서 매수 또는 매도할 수 있는 가격 및 계약 또는 주식의 수를 표시하는 창입니다.
4. 시장의 깊이는 x축에 가격이 나열되고 y축에 나열된 각 가격에서 매매할 수 있는 계약 또는 주식의 수를 테이블이나 그래프로 나타낼 수 있습니다.
5. 시장의 깊이는 x축에 가격이 나열되고 각 가격에서 매매할 수 있는 계약 또는 주식 수가 막대로 표시된 히스토그램으로 나타낼 수도 있습니다.
6. 시장의 깊이는 실시간으로 업데이트되어 거래자가 최신 매수 및 매도 주문을 볼 수 있습니다.

개인 투자자에게 DOM이 의미하는 것

시장의 깊이는 시장의 유동성과 유가 증권을 매매할 때 직면할 수 있는 어려움에 대한 아이디어를 제공할 수 있으므로 개인 투자자가 인식하는 것이 중요합니다.

예를 들어, 투자자가 XYZ Company의 주식을 구매하려는 경우 먼저 시장 깊이를 확인하여 XYZ Company 주식을 구매할 수 있는 가격과 각 가격에서 사용할 수 있는 주식 수를 확인합니다.

시장의 깊이가 얕으면 투자자가 지불할 의사가 있는 가격에 주식을 팔고자 하는 사람을 찾는 것이 더 어려울 수 있습니다. 이 경우 투자자는 주식에 대해 더 높은 가격을 지불해야 하거나 주식을 전혀 구매하지 못할 수 있습니다.

반면에, 시장의 깊이가 깊다면 투자자는 기꺼이 지불할 의사가 있는 가격에 자신의 주식을 팔고자 하는 사람을 찾기가 더 쉬울 것입니다. 이 경우 투자자는 원하는 가격으로 주식을 얻을 가능성이 더 큽니다.

DOM 데이터를 사용하는 방법

DOM 데이터는 다음을 포함하여 다양한 방식으로 사용될 수 있습니다.

1. 유동성 식별

시장의 깊이는 시장의 유동성을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 시장의 깊이가 얕다면 시장이 그다지 유동적이지 않다는 표시일 수 있습니다.

2. 가격 식별

시장의 깊이는 또한 유가 증권의 가격을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 시장의 깊이가 얕다면 유가 증권이 너무 비싸다는 표시일 수 있습니다.

3. 방향 파악

시장의 깊이는 시장이 움직이는 방향을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 얕으면 시장이 특정 방향으로 움직이려는 신호일 수 있습니다.

4. 기회 식별

시장의 깊이는 유가 증권을 매매할 기회를 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 시장 심도가 얕다면 유가 증권을 매매할 기회가 많지 않다는 표시일 수 있습니다.

5. 동향 파악

시장의 깊이는 또한 시장의 추세를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 시장의 깊이가 얕다면 시장이 하락세를 보이고 있다는 신호일 수 있습니다. 반면 Depth of Market이 깊다면 시장이 상승세를 보이고 있다는 신호일 수 있습니다.

6. 지지와 저항 식별

시장의 깊이는 시장의 지지선과 저항선을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 시장 심도가 얕다면 해당 증권이 특정 가격 수준에서 저항에 직면하고 있다는 표시일 수 있습니다. 반면, Depth of Market이 깊다면 해당 증권이 특정 가격 수준에서 지지를 받고 있다는 표시일 수 있습니다.

DOM의 예

다음은 시장 깊이의 예입니다.

1. 주당 $100에 거래되는 주식의 경우 시장의 깊이는 다음과 같을 수 있습니다.

$99.50 – 10,000주 사용 가능

$99.75 – 5,000주 사용 가능

$100.00 – 2,000주 사용 가능

$100.25 – 1,000주 사용 가능

$100.50 – 500주 사용 가능

2. 계약당 $1,000에 거래되는 선물 계약의 경우 시장의 깊이는 다음과 같을 수 있습니다.

$999.75 – 10계약 가능

$999.50 – 5개 계약 가능

$999.25 – 2계약 가능

$999.00 – 1 계약 가능

3. 1.0000에서 거래되는 통화 쌍의 경우 시장의 깊이는 다음과 같을 수 있습니다.

0.9999 – 10,000개 사용 가능

0.9998 – 5,000개 사용 가능

0.9997 – 2,000개 사용 가능

0.9996 – 1,000개 사용 가능

0.9995 – 500개 사용 가능

시장의 깊이에 영향을 미치는 요소

1. 눈금 크기

틱 크기는 유가 증권이 이동할 수 있는 최소 가격 증분입니다. 유가 증권의 틱 크기는 거래되는 위치에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 주식의 틱 크기는 선물 계약의 틱 크기와 다를 수 있습니다.

2. 최소 증거금 요건

최소 증거금 요건은 증권을 거래하기 위해 예치해야 하는 금액입니다. 유가 증권에 대한 최소 증거금 요구 사항은 거래되는 위치에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 주식의 최소 증거금 요건은 선물 계약의 최소 증거금 요건과 다를 수 있습니다.

3. 가격 변동 제한

가격 이동 제한은 유가 증권이 가격으로 이동할 수 있는 금액을 제한하는 규칙입니다. 이러한 제한은 조작을 방지하거나 투자자의 이익을 보호하기 위해 적용될 수 있습니다. 유가 증권에 대한 가격 이동 제한은 거래되는 위치에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 주식에 대한 가격 변동 제한은 선물 계약에 대한 가격 변동 제한과 다를 수 있습니다.

4. 거래 제한

거래 제한은 유가 증권을 거래할 수 있는 시기 또는 방법을 제한하는 규칙입니다. 이러한 제한은 조작을 방지하거나 투자자의 이익을 보호하기 위해 적용될 수 있습니다. 유가 증권에 대한 거래 제한은 거래되는 위치에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 주식에 대한 거래 제한은 선물 계약에 대한 거래 제한과 다를 수 있습니다.

5. 시장 투명성

시장 투명성은 보안에 대한 정보가 대중에게 공개되는 정도입니다. 보안에 대한 모든 정보가 공개적으로 이용 가능하다면 시장은 투명할 수 있습니다. 또는 보안에 대한 일부 정보가 공개되지 않은 경우 시장이 불투명할 수 있습니다. 시장의 투명성은 보안에 대한 시장의 깊이에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 시장이 투명하다면 거래자는 보안에 대한 모든 정보를 사용할 수 있기 때문에 시장의 깊이가 깊을 수 있습니다. 또는 시장이 불투명한 경우 거래자가 보안에 대한 일부 정보를 사용할 수 없기 때문에 시장 깊이가 얕을 수 있습니다.

결론!

결국, 시장의 깊이는 시장 상황에 대한 명확한 아이디어를 얻고 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 모든 거래자에게 중요한 도구입니다.

특정 자산의 유동성을 모니터링하는 것도 좋은 방법입니다. 거래자는 시장의 깊이를 이해함으로써 거래와 관련된 위험과 잠재적 보상을 더 잘 평가할 수 있습니다.

뎁스 오브 마켓에 대해 어떻게 예상하십니까? 아래 의견에 알려주십시오!