Głębokość rynku (DOM) – przegląd, przykłady i czynniki

Co to jest głębokość rynku?

Głębokość rynku (DOM) jest miarą liczby zleceń kupna i sprzedaży papieru wartościowego lub aktywów, które są dostępne po różnych cenach. DOM może być reprezentowany w postaci tabeli lub wykresu, który pokazuje ceny zleceń kupna i sprzedaży, a także liczbę zleceń dostępnych po każdej cenie.

Głębokość rynku jest ważna dla traderów, ponieważ dostarcza informacji o płynności papieru wartościowego lub aktywów. Papier wartościowy o wysokiej płynności będzie miał głęboki DOM, co oznacza, że ​​dostępnych jest wiele zleceń kupna i sprzedaży po różnych cenach. Ułatwia to kupowanie lub sprzedawanie zabezpieczeń bez martwienia się o znalezienie kupującego lub sprzedającego. Zabezpieczenia o niskiej płynności będą miały płytki DOM, co oznacza, że ​​dostępnych jest niewiele zleceń kupna lub sprzedaży po różnych cenach. Może to utrudnić zakup lub sprzedaż papieru wartościowego bez konieczności płacenia wyższej ceny.

Definicja: Głębokość rynku jest definiowana jako okno, które pokazuje aktywność w czasie rzeczywistym na rynku walutowym lub papierów wartościowych na różnych poziomach cen. Okno wyświetla również liczbę kontraktów lub akcji, które można kupić lub sprzedać na każdym poziomie cenowym.

Celem Depth of Market jest przedstawienie traderom wyobrażenia o płynności na rynku i trudnościach, jakie mogą napotkać, próbując kupić lub sprzedać papier wartościowy. Rynek z płytką Depth of Market może mieć tylko kilka kontraktów lub akcji dostępnych do kupna lub sprzedaży na każdym poziomie cenowym, co może utrudnić traderom realizację ich zleceń.

Rynek z głęboką głębokością rynku będzie miał dużą liczbę kontraktów lub akcji dostępnych do kupna lub sprzedaży na każdym poziomie cenowym, co ułatwi traderom realizację ich zleceń. Głębokość Rynku jest również czasami określana jako Głębokość Rynku lub Księga Zleceń.

Dlaczego głębokość rynku jest ważna?

Głębokość rynku jest ważna dla traderów, ponieważ daje im wyobrażenie o płynności na rynku. Płynny rynek to taki, na którym dostępna jest duża liczba zleceń kupna i sprzedaży po różnych cenach, co ułatwia zawieranie transakcji.

Na płytkim rynku może być tylko kilka kontraktów lub akcji dostępnych do kupna lub sprzedaży na każdym poziomie cenowym, co utrudnia znalezienie kupującego lub sprzedającego i wykonanie transakcji.

Głębokość rynku może również dać inwestorom wyobrażenie o kierunku, w którym porusza się rynek. Jeśli jest płytki, może to wskazywać, że rynek zmierza w określonym kierunku.

Jak działa głębokość rynku

Aktualna cena to najnowsza cena, po której akcje były przedmiotem obrotu. Dane dotyczące głębokości rynku pokazują liczbę akcji kupowanych i pytanych po różnych cenach. Cena rynkowa to cena, po której akcje są obecnie notowane.

Giełda to zbiór wszystkich zleceń kupna i sprzedaży dla poszczególnych akcji. Zlecenie z limitem to zlecenie kupna lub sprzedaży akcji po określonej cenie. Cena akcji to cena jednej akcji akcji. Cena kupna to najwyższa cena, jaką uczestnik rynku jest gotów zapłacić za akcje.

Cena ask to najniższa cena, za którą uczestnik rynku jest skłonny sprzedać akcje. Uczestnikami rynku są osoby, które kupują i sprzedają akcje. Cena aktywów to cena aktywów bazowych (akcji, obligacji, towaru itp.). Private equity to kapitał, który nie jest notowany na giełdzie.

Praca nad głębokością rynku obraca się wokół następujących kroków:

1. Handlowcy składają na rynku zlecenia kupna lub sprzedaży papierów wartościowych po określonej cenie.
2. Zlecenia te są składane w domach maklerskich, które następnie dopasowują je do siebie, tworząc transakcje.
3. Głębokość rynku to okno, które wyświetla wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży, które zostały umieszczone na rynku, a także ceny i liczbę kontraktów lub akcji, które można kupić lub sprzedać na każdym poziomie cenowym.
4. Głębokość rynku można przedstawić w formie tabeli lub wykresu, z cenami wymienionymi na osi x oraz liczbą kontraktów lub akcji dostępnych do kupienia lub sprzedaży po każdej cenie wymienionej na osi y.
5. Głębokość rynku można również przedstawić w postaci histogramu, z cenami wymienionymi na osi x i liczbą kontraktów lub akcji dostępnych do kupienia lub sprzedaży po każdej cenie reprezentowanej przez słupek.
6. Głębokość rynku jest aktualizowana w czasie rzeczywistym, dzięki czemu inwestorzy mogą zobaczyć najnowsze zlecenia kupna i sprzedaży w miarę ich składania.

Co oznacza DOM dla inwestorów indywidualnych

Głębokość rynku jest ważna dla inwestorów indywidualnych, ponieważ może dać im wyobrażenie o płynności na rynku i trudnościach, jakie mogą napotkać przy zakupie lub sprzedaży papieru wartościowego.

Na przykład, jeśli inwestor chce kupić akcje firmy XYZ, najpierw sprawdzi głębokość rynku, aby zobaczyć ceny, po których można kupić akcje firmy XYZ, oraz liczbę akcji dostępnych po każdej cenie.

Jeśli głębokość rynku jest płytka, inwestorowi może być trudniej znaleźć kogoś, kto chce sprzedać swoje akcje po cenie, którą jest skłonny zapłacić. W takim przypadku inwestor może być zmuszony do zapłaty wyższej ceny za akcje lub może nie być w stanie w ogóle nabyć akcji.

Z drugiej strony, jeśli Głębia Rynku jest głęboka, inwestorowi łatwiej będzie znaleźć kogoś, kto chce sprzedać swoje akcje po cenie, którą jest skłonny zapłacić. W takim przypadku inwestor z większym prawdopodobieństwem otrzyma akcje po pożądanej cenie.

Jak korzystać z danych DOM

Dane DOM mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, w tym:

1. Identyfikacja płynności

Głębokość rynku może być wykorzystana do określenia płynności na rynku. Jeśli Głębokość Rynku jest płytka, może to wskazywać, że rynek nie jest zbyt płynny.

2. Identyfikacja ceny

Głębokość rynku może być również wykorzystana do określenia ceny papieru wartościowego. Jeżeli Głębokość Rynku jest płytka, może to świadczyć o zawyżonej cenie.

3. Określanie kierunku

Głębokość rynku może być również wykorzystana do określenia kierunku, w którym porusza się rynek. Jeśli jest płytki, może to wskazywać, że rynek zmierza w określonym kierunku.

4. Identyfikacja możliwości

Głębokość rynku może być również wykorzystana do identyfikacji możliwości zakupu lub sprzedaży papieru wartościowego. Jeśli Głębokość Rynku jest płytka, może to wskazywać, że nie ma zbyt wielu okazji do kupna lub sprzedaży papieru wartościowego.

5. Identyfikowanie trendów

Głębokość rynku może być również wykorzystana do identyfikacji trendów na rynku. Jeśli głębokość rynku jest płytka, może to wskazywać, że rynek ma trend spadkowy. Z drugiej strony, jeśli głębokość rynku jest głęboka, może to wskazywać, że rynek ma tendencję wzrostową.

6. Identyfikacja wsparcia i oporu

Głębokość rynku może być również wykorzystana do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu na rynku. Jeżeli Głębokość Rynku jest płytka, może to wskazywać, że papier wartościowy napotyka opór na pewnym poziomie cenowym. Z drugiej strony, jeśli Głębokość Rynku jest głęboka, może to wskazywać, że papier wartościowy ma wsparcie na pewnym poziomie cenowym.

Przykłady DOM

Oto przykłady głębokości rynku:

1. W przypadku akcji, których cena wynosi 100 USD za akcję, Głębokość Rynku może być następująca:

99,50 $ – 10 000 dostępnych akcji

99,75 $ – 5000 dostępnych akcji

100,00 USD – 2000 dostępnych akcji

100,25 $ – 1000 dostępnych akcji

100,50 $ – 500 dostępnych akcji

2. W przypadku kontraktu futures, którego cena wynosi 1000 USD za kontrakt, Głębokość Rynku może być następująca:

999,75 $ – 10 dostępnych kontraktów

999,50 $ – 5 dostępnych kontraktów

999,25 $ – dostępne 2 kontrakty

999,00 $ – dostępna 1 umowa

3. Dla pary walutowej, która jest notowana po 1,0000, Głębokość Rynku może być następująca:

0,9999 – 10 000 dostępnych jednostek

0.9998 – 5000 dostępnych jednostek

0.9997 – 2000 dostępnych jednostek

0.9996 – 1000 dostępnych jednostek

0.9995 – 500 dostępnych jednostek

Czynniki wpływające na głębokość rynku

1. Zaznacz rozmiar

Wielkość ticka to minimalny przyrost ceny, o jaki może się przenieść papier wartościowy. Wielkość zmiany ceny papieru wartościowego może się różnić w zależności od tego, gdzie jest on przedmiotem obrotu. Na przykład, wielkość notowania dla akcji może być inna niż wielkość notowania dla kontraktu futures.

2. Minimalne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Minimalny depozyt zabezpieczający to kwota, którą należy zdeponować, aby handlować papierem wartościowym. Minimalne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla papieru wartościowego mogą się różnić w zależności od miejsca obrotu. Na przykład, minimalny depozyt zabezpieczający dla akcji może być inny niż minimalny depozyt zabezpieczający dla kontraktu futures.

3. Ograniczenia ruchu cen

Ograniczenia ruchu cen to zasady, które ograniczają kwotę, o jaką papier wartościowy może zmienić cenę. Ograniczenia te mogą zostać wprowadzone w celu zapobieżenia manipulacji lub ochrony interesów inwestorów. Ograniczenia ruchu cen papieru wartościowego mogą się różnić w zależności od tego, gdzie jest on przedmiotem obrotu. Na przykład ograniczenia ruchu cen akcji mogą różnić się od ograniczeń ruchu cen dla kontraktu futures.

4. Ograniczenia handlowe

Ograniczenia handlowe to zasady, które ograniczają, kiedy iw jaki sposób można handlować papierami wartościowymi. Ograniczenia te mogą zostać wprowadzone w celu zapobieżenia manipulacji lub ochrony interesów inwestorów. Ograniczenia obrotu papierami wartościowymi mogą się różnić w zależności od tego, gdzie są one przedmiotem obrotu. Na przykład ograniczenia handlowe dla akcji mogą różnić się od ograniczeń handlowych dla kontraktu futures.

5. Przejrzystość rynku

Przejrzystość rynku to stopień, w jakim informacje o bezpieczeństwie są publicznie dostępne. Rynek może być przejrzysty, jeśli wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa są publicznie dostępne. Alternatywnie rynek może być nieprzejrzysty, jeśli niektóre informacje o zabezpieczeniach nie są publicznie dostępne. Przejrzystość rynku może mieć wpływ na głębokość rynku dla bezpieczeństwa. Na przykład, jeśli rynek jest przejrzysty, Głębokość Rynku może być głęboka, ponieważ wszystkie informacje o zabezpieczeniach są dostępne dla traderów. Alternatywnie, jeśli rynek jest nieprzejrzysty, głębokość rynku może być płytka, ponieważ niektóre informacje o zabezpieczeniach nie są dostępne dla traderów.

Wniosek!

W końcu Depth of the Market jest ważnym narzędziem dla każdego tradera, aby uzyskać jasny obraz warunków rynkowych i podejmować świadome decyzje.

To także dobry sposób na monitorowanie płynności określonego aktywa. Dzięki zrozumieniu głębokości rynku inwestorzy mogą lepiej ocenić ryzyko i potencjalne korzyści związane z transakcją.

Co myślisz o Depth of Market? Daj nam znać w komentarzach poniżej!